O Morro da Baleia e o Morro do Buracão seriam, segundo a tradição esotérica, as duas partes de um enorme portal dimensional. A silhueta da Baleia apontaria para o lugar onde a passagem se abre.
Em certas noites, uma névoa azulada surgiria entre os dois morros. Dentro dela seria possível observar paisagens que não pertencem ao Cerrado: cidades iluminadas, montanhas desconhecidas e céus com mais de uma lua.
Uma grande marca circular encontrada nas rochas seria o sinal deixado por uma nave. Algumas versões afirmam ainda que o Morro da Baleia estaria ligado, por canais subterrâneos, a outra “baleia” localizada na Serra do Roncador. O local real integra a paisagem protegida da Chapada e teve sua visitação ampliada pelo parque em 2023.
